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- Le délais d'accès entre la demande et le début de la formation, en INTRA, est en moyenne de 4 semaines.

En soumettant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de traitement des données personnelles de First Finance : https://www.first-finance.fr/politique-de-confidentialite/

Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :

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Finance

Introduction à la Value at Risk (VaR)

Format : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 1 jour

Dates :

26 novembre 2024

Prix net : 1650€

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Période

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Finance

Introduction à la Value at Risk (VaR)

1650€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 1 jour

Méthode : Exercices sur Excel

Langue(s) : Français

Code Web : VAR

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

Sessions disponibles

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Connaître les facteurs de risque des produits et leurs sensibiltés
Maîtriser le concept de VaR (Value at Risk)
Savoir effectuer des calculs simples de VaR selon les différentes méthodes
Connaître les avantages / inconvénients et les limites des trois méthodes de VaR
Comprendre les utilisations de la VaR dans la gestion interne des risques et dans les approches réglementaires (Bâle II, Bâle III et évolutions) et connaître les mesures alternatives en vigueur en date du séminaire

Public cible

Directions des Risques
Directions Financières
Middle office
Traders, Gérants
Inspection / Audit / Contrôle interne
Ingénieurs financiers
Départements Conformité
Informaticiens

Atouts

Approche pédagogique des principaux outils statistiques utilisés dans le risk management
Nombreuses applications pratiques
Contenu replacé dans le contexte réglementaire et économique à la date du séminaire

Introduction à la Value at Risk (VaR)

Programme

Introduction

Notion de mesure de risque
Typologie des risques de marché
Facteurs de risque, résultat Mark-to-Market, sensibilités
Rappel du contexte réglementaire (Bâle II, Bâle III et CRD)

Travaux Pratiques

Analyse des facteurs de risque pour différents produits

Value at Risk (VaR)

VaR historique
- Rappels sur les mouvements historiques des taux et prix de marché
- Notion de perte probabilisée sur des séries réelles
- Calcul de VaR historique
VaR paramétrique
- Rappels statistiques (variance, covariance, corrélation)
- Estimation et lois de variation des prix de marché
- Calcul de VaR paramétrique
VaR Monte Carlo
Analyse comparative des trois méthodes de VaR
CRD3 et VaR stressée

Calculs simples sur EXCEL™

Indicateurs statistiques

Calculs de VaR sur fichiers

EXCEL™ préformatés
Positions sur actions et indices
Étude comparative des trois méthodes : historique, paramétrique, Monte Carlo
Explication des spécificités pour les autres catégories de produits (positions de change et positions de taux)
Étude d’un portefeuille multi-marchés

Limites de la VaR et alternatives

Back-testing et notion de stress test
Introduction à l’ES (Expected Shortfall)

Utilisations

Capital réglementaire
Gestion interne des risques et suivi des limites
Outil stratégique

Comprendre les enjeux et impacts des réformes Bâle sur les risques de marché

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

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Développement d’applications financières en VBA pour EXCEL™ – Niveau 2

Titrisation : ABS, ABCP, MBS et CDO

Produits dérivés sur matières premières

ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire

Fondamentaux du risque de crédit

Ce séminaire permet d’avoir une compréhension opérationnelle et actualisée des dernières évolutions sur ce sujet.

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Les produits dérivés : futures, swaps et options

Analyse financière et valorisation des actions

Introduction au risk management

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Calculs financiers sur EXCEL™

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Options de taux classiques et exotiques : techniques avancées de valorisation et de calcul de sensibilités

ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire

Formation complète sur la gestion ALM, animée par des praticiens et basée sur des cas...

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Risque de contrepartie sur opérations de marché

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Introduction aux marchés financiers

Acquisition des repères essentiels pour comprendre les produits et les acteurs intervenant sur les marchés...

Métiers de la banque de financement et d’investissement

Pratique des produits structurés

Swaps de taux : valorisation et sensibilités

Produits dérivés de taux : mécanismes et utilisations

Produits structurés de taux : montages et utilisations

Change 2 : swaps et options de change, valorisation et sensibilités

(format blended : vidéo et 1 jour de présentiel)

Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations

(format blended : vidéo et 1 jour de présentiel)

Actions 2 : produits structurés actions : montages, valorisation, sensibilités et gestion

Organisation front to compta d’une banque de marché

SIIC, OPCI, SCPI : mécanismes et utilisations

Analyse financière des comptes consolidés des sociétés immobilières

Restructuration de la dette et gestion préventive et collective du risque débiteur

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