ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire

Formation complète sur la gestion ALM, animée par des praticiens et basée sur des cas concrets.

3100€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Méthode : Crédential, Exercices sur Excel

Langue(s) : Français

Code Web : ALM1

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

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Présentation Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie - Évaluation Formateur

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Présentation

La crise a fait de l’ALM un enjeu stratégique pour les banques du fait de l’imposition de contraintes supplémentaires en fonds propres et de liquidité par les régulateurs.

La gestion actif / passif doit permettre d’allouer le plus efficacement possible les ressources en fonction des calculs de risque de liquidité et de taux.

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Maîtriser les principes, les objectifs et les techniques de la gestion de bilan de banque
Mesurer et gérer l’ensemble des risques liés au bilan
Calculer, en statique et en dynamique, les risques de taux et de liquidité
Mettre en place des couvertures économiquement et comptablement efficaces
Élaborer un plan de refinancement
Appréhender les mécanismes de crise de liquidité et les circuits de refinancement, notamment en situation de stress
Comprendre la logique des taux de cession interne (TCI)
Connaître les évolutions réglementaires en cours, notamment concernant le LCR et le NSFR

Public cible

Nouveaux entrants dans la fonction ALM
Collaborateurs des Directions transversales : Contrôle de gestion, Contrôle interne, Audit, Inspection, Risques, MOA en lien avec l’ALM
Équipes de vente / Structuration ALM de banque
Trésorerie de banque

Atouts

Compréhension du contexte économique, comptable et réglementaire de la fonction ALM
Acquisition des concepts essentiels d’analyse des risques ALM (liquidité, taux, change)
Traitement de cas concrets de la gestion ALM de banque
Enseignements de la crise financière
Se reporter au séminaire « ALM 2 : outils et pratiques avancées de la gestion actif / passif bancaire » page suivante, pour une formation plus avancée

ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire

Programme

Objectifs de la gestion de bilan

Typologie des risques stratégiques et opérationnels
Rôle et organisation de l’ALM
Articulation entre la sphère commerciale et la sphère financière
Environnement comptable et prudentiel
Articulation du banking book et du trading book
Analyse du bilan et du compte de résultat d’une banque
Description du processus ALM (fonctionnement du système d’information)
Introduction à la planification financière

Risque de liquidité

Définition du risque de liquidité
Contexte réglementaire français et international (Bâle III)
Évaluation du gap et détermination du plan de financement
Instruments de refinancement
Coût de refinancement
Crise de liquidité
Scénarios de stress et plan de continuité d’activité
Fonctionnement de l’Eurosystème

Travaux Pratiques

Calcul de gap sur EXCEL™
Gestion ALM d’une banque virtuelle

Risque global de taux : définition et mesure

Définition du risque de taux
Illustration des politiques de transformation
Calculs de gaps de taux statiques et dynamiques
Calculs d’indicateurs actuariels (sensibilité de la valeur économique)
Calculs d’indicateurs dynamiques (sensibilité des résultats futurs)
Impact des options et produits en « Fair Value »

Travaux Pratiques

Mise en application à partir d’un cas concret

Taux de cession interne

Utilité
Détermination
Mise en œuvre de la politique commerciale

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Formateur

Lionel CAEN

Diplômé du Master Spécialisé Finance de l’ESCP, Lionel Caen a été opérateur sur les marchés de taux d’intérêt à Paribas Luxembourg avant de se spécialiser dans les problématiques ALM. Il a exercé ses fonctions auprès des filiales spécialisées de BNPP en France et à l’international, puis au sein du BPCE dans la banque de détail auprès de BPCE et en tant responsable de l’ALM de la Caisse d’Epargne Ile de France. Il intervient depuis 2011 sur des problématiques de refinancement, de liquidité et de gestion du bilan chez Natixis.

Pour aller plus loin