Éric Lamarque
Expert du secteur bancaire
Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise
Pré-requis
- Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance
Objectifs | Compétences
- Comprendre un compte de résultat et un bilan de banque
- Maîtriser les critères d’analyse financière
- Savoir identifier les sources de profitabilité
- Comprendre l’environnement réglementaire
- Savoir mener une analyse financière dans le domaine de l’assurance
Public cible
- Analystes crédit
- Gérants obligataires et monétaires
- Originateurs, Traders, Sales Fixed income
- Investisseurs institutionnels
- Trésoriers d’entreprise
- Middle office
- Directions des Risques
- Chargés de relation commerciale auprès des institutions financières
Atouts
- Méthodologie d’analyse rigoureuse
- Couverture du secteur bancaire et assurance
- Formation bénéficiant de la longue expérience du formateur dans le domaine de l’analyse des institutions financières
Analyse crédit des institutions financières
Programme
Introduction
- Banque et métiers
- L’origine des banques
- Les principaux rôles
- Les différents métiers
- Banque et économie
- Banque et Marchés
Analyse financière de banques
- Inscrire les banques dans leur environnement
- Economique
- Monétaire
- Politique
- Financier
- Analyse du marché bancaire
- Questions/réflexions
- Étude du bilan d’une banque
- Bilan simplifié
- Bilan en IFRS
- Comptabilité des instruments financiers
- Éléments d’analyse du bilan (adéquation du capital, qualité des crédits, profitabilité, funding, leverage au sens industriel, liquidité, autres critères)
- Questions / réflexions
- Le compte de résultat d’une banque
- Compte de résultat en IFRS
- Revenus d’intérêt le cœur de la banque
- Commissions et revenus de trading
- Frais généraux, la banque une société de service
- Les provisions, reflet du cycle économique
- Questions / réflexions
Exercices Pratiques
- Étude de 3 bilans de banque
Exercices Pratiques
- Trouver les données manquantes !
La réglementation bancaire - Une réglementation, pourquoi faire ?
- Bâle 1, prémisse d’une régulation bancaire mondiale
- Grands principes
- Définition des fonds propres
- Définition des actifs pondérés
- Introduction d’un risque de
- Marché, la VaR
- Critères d’analyse du risque de Marché
- Critiques du ratio Cooke
- Stratégie d’allocation de capital
- Bâle 2, un projet capital sous pression
- De Bâle 1 à Bâle 2
- Bâle 2, 3 piliers
- De nouveaux risques de crédit
- Le risque opérationnel
- Capital réglementaire
- Conséquences de la mise en place de Bâle 2
- Amélioration de la mesure du risque de Marché
- VaR stressée
- IRC
- CRM
- Titrisations
- Bâle 3, qualité et quantité de fonds propres entièrement revus
- Mais où sont les fonds propres ?
- Les grands principes de Bâle 3
- Agenda de mise en place
- Les coussins
- Modification des risques de
- Marché, la CVA
- Les impôts différés
- Introduction d’un ratio de levier
- De lourdes conséquences
- Introduction de ratios de liquidité, LCR et NSFR
- Autres exigences
- En route vers Bâle 4
- Révision des modèles
- TLAC
Travaux Pratiques
- Bâle 1 : 3 exercices pratiques
Étude de 2 cas
- Analyse du bilan et du compte de résultat, solvabilité
Introduction à la valorisation des banques
- Exercices Pratiques
Analyse financière des Assurances
- Analyse d’une compagnie d’assurances dommages
- Analyse d’une compagnie d’assurances vie
- La régulation, Solvency 2
Pédagogie – Évaluation
-
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
-
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
-
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
-
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Formateur
Docteur et Agrégé en Sciences de Gestion, Éric Lamarque est professeur à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne au sein de l’IAE de Paris où il dirige le Master Finance.
Consultant, il intervient auprès des directions générales d’établissements financiers pour les accompagner dans les restructurations et leur stratégie de développement.
Eric est l’auteur d’ouvrages de référence : Economie et gestion de la banque et Stratégie de la banque et de l’assurance, tous deux chez Dunod.
Consultant, il intervient auprès des directions générales d’établissements financiers pour les accompagner dans les restructurations et leur stratégie de développement.
Eric est l’auteur d’ouvrages de référence : Economie et gestion de la banque et Stratégie de la banque et de l’assurance, tous deux chez Dunod.
Pour aller plus loin
Qualité et Certification
