2190€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

Format Présentiel

Déjeuner

Inclus

Réf REGUL_BANK

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

Réf REGUL_BANK

Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Risk Management

Impacts réglementaires sur l’activité bancaire

Cette formation explore les principaux impacts des réformes réglementaires récentes sur l’activité bancaire, en abordant notamment les exigences de solvabilité, les ratios de liquidité et la gestion des risques. Elle permet de comprendre comment ces nouvelles régulations influencent la stratégie des établissements financiers et la conduite de leurs opérations sur les marchés.

Formateur

Ted BROUSSARD

Consultant

2190€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

Format Présentiel

Déjeuner

Inclus

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Formateur

Objectifs | Compétences

Allouer son Bilan et ses Fonds propres aux activités les plus rentables dans le cadre de Bâle IV
Identifier en amont les transactions gagnantes sur le long terme
S’adapter aux contraintes réglementaires en utilisant les instruments les mieux adaptés
Recadrer les processus de limites pour sécuriser efficacement son environnement
Intégrer dans les prix les XVA et les consommations de Fonds Propres associées
Piloter la liquidité avec les indicateurs de Gap et en LCR / NSFR
Économiser le collatéral en adaptant ses matrices avec les contreparties
Gérer les impacts comptables et fiscaux d’une activité de marché
Sécuriser les processus PRIIPS et MIFID II pour en faire une force commerciale
Déployer la revue des modèles internes de risques en mode projet

Programme

S’assurer de la rentabilité des opérations

Fonds Propres exigibles par activité et par instrument
Pilotage en ROE et ROA
Sélection des opérations en EVA
Facturation des XVA, impacts en capital et couvertures
Inclusion des ajustements de valeur, des réserves, des
Prudent Valuation et des Day-one
Allocations par activité en méthode incrémentale

Travaux pratiques

Évaluation des ratios sur différents types d’instruments
Étude et sélection d’instruments suite à des demandes clients
Méthodes de facturation des différents XVA
Calcul des ajustements de valeur et réserves sur une ligne métier
Exemple d’attribution du capital par Desks

Optimiser ses consommations bilancielles et le ratio de levier

Analyse de bilan
Comptabilisation bilancielle des instruments de marché
Calcul et suivi du ratio de levier
Déploiement d’une activité sous contrainte bilancielle
Sélection des opérations et facturation des excédents de ratio de levier

Travaux pratiques

Consommations de bilan et de leverage sur opérations de marché
Analyse des variations trimestrielles de bilan
Application à la refacturation client des excédents sur le levier
Exemples de nettings possibles à réaliser

Gestion de la trésorerie et des collatéraux échangés

Mode de refinancements bancaires et émissions
Gestion de la trésorerie en interne et facturations
Suivi des ratios LCR et NSFR
Optimisation des collatéraux échangés et renégociation des contrats cadres
Stress d’appels de marge
Facturation des FVA dans le contexte de RIM
Choix des opérations dans un cadre restreint

Travaux pratiques

Calcul des besoins quotidiens de financement d’un Desk
Focus sur les clauses d’un CSA
Calcul des coûts d’appels de marge
Suivi du LCR en période de détachement de dividendes

Déploiement actuel des modèles internes

Déploiement des nouvelles normes TRIM Marché et crédit
Traitement des fonds sous-jacents et conséquences
Choix d’implémentations FRTB pour les modèles Standard et Interne
Requalifications en trading book
Enjeux sur les facteurs de risques non modélisables
Impacts structurels en RWA
Stratégies de couverture

Travaux pratiques

Exemples de RNIM à implémenter
Détail du calcul FRTB sur un desk actions
Implémentation des 2 types de Default risk Charge
Étude d’impacts pour les banques

Respect des normes compliance, comptables et fiscales

Utilisation efficace de PRIIPS et MIFID II
Conséquences opérationnelles des normes IFRS9
Gestion des tax credit et tax refund
Application des directives Hire Act et TTF au quotidien

Travaux pratiques

Simulation d’orientation vendeur – client dans le cadre MIFID II
Calcul de tax credit après détachement de dividende
Simulations d’applications de la TTF sur différentes opérations
QCM sur Hire Act

Pour qui ?

Direction des Ratios Prudentiels, Direction des Risques
Inspection Générale, Contrôle interne, Régulateurs, Compliance Officers
Suivi d’Activité de salle des marchés, Midle Office, Trade Support
MOA et Gestionnaires de projets Risques / Front Office
Back office, Direction des Opérations
Trading, Vente, Ingéniérie
Finance, ALM, Trésorerie

Formateur

Ted BROUSSARD

Consultant

Diplômé de l’ESSEC et du master de probabilités de Paris VI, Ted Broussard a débuté sa carrière en 1997 sur le trading pétrolier pour Trafigura Ltd. puis sur les dérivés actions et produits hybrides à BNP-Paribas Arbitrage. En 2005, il rejoint Natixis en tant que responsable du Risk Management actions et matières premières puis pour superviser les stratégies Front et le déploiement réglementaire. Depuis 2019, il se consacre à la formation et au conseil dans le domaine de l’ingénierie financière, de l’expertise bâloise, des risques opérationnels, de marché, de crédit, de XVA et de liquidité.

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

Besoin d'être recontacté(e) ?

*Mentions obligatoires

En soumettant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de traitement des données personnelles de First Finance.*

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Impacts réglementaires sur l’activité bancaire

Objectifs | Compétences

Programme

Travaux pratiques

Travaux pratiques

Travaux pratiques

Travaux pratiques

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Formateur

Pédagogie – Évaluation

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