Gestion Back office des opérations de marché

• Organisation : du Front office à la comptabilité
• Organisation d’une banque de marché
• Organisation d’un asset manager
• Étapes de traitement des opérations : négociation, validation, confirmation, compensation, collatéralisation, règlement et règlement-livraison, gestion des événements
• Notions de référentiel
• Principes comptables bancaires
• Notions de P&L
• Risque opérationnel : définition et réglementation

Travaux pratiques

• Analyse de dysfonctionnements intervenant dans le traitement d’une opération

• Paiements interbancaires et clientèle sur opérations de marché

• Gestion Back office des titres – II
• Filières de règlement-livraison utilisées (local, étranger, ICSD)
• Traitement des opérations sur titres (OST)
• Fiscalité (retenues à la source, récupération d’impôt étranger, …)
• Comptabilité du résultat des activités titres
• Évolutions de place impactant le postmarché
  ' Gestion Back office des dérivés listés
• Circuit des informations
• Gestion des positions
• Gestion des appels de marge
• Notions comptables
  ' Gestion Back office des opérations OTC (P/E cash, FX) – I
• Principes généraux de validation et de confirmation
• Traitement spécifiques des produits OTC suivants :
• Prêts-emprunts cash
• Opérations de change
  ' Gestion Back office des autres opérations OTC (opérations dérivées) – II
• Impacts de la réglementation EMIR
• Traitement particulier des produits OTC suivants :
  FRA et Swaps
  CDS
  ELS et CFD
  Options (tous sous-jacents)
  Commodities
  Produits structurés et packages
• Processus transverses : compensation, collatéralisation, compression, novation
• Principes comptables applicables aux opérations dérivées

Travaux pratiques

• Analyse de messages SWIFT de règlement-livraison et de dénouement MT 54X
• Traitement d’OST
• Calcul d’appels de marge
  Analyse de confirmations
  Calcul de collatéral et d’appels de marge