Finance

Gestion des crises bancaires : quels enseignements tirer des faillites bancaires de mars 2023 ?

1700€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Maîtrise

Durée : 1 jour

Langue(s) : Français

Code Web : CRISES_BANCAIRES_ FAILLITE

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

Sessions disponibles

Date à venir

Demande de dates supplémentaires

Inscription

Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation Formateur

Partager la formation par email

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Avoir une vision globale des enjeux autour de la gestion des crises bancaires (mesures préventives, mesures de crise, gestion d’une faillite)
Tirer parti des exemples de faillites bancaires et leurs origines
Comprendre les exigences réglementaires applicables
Mettre en œuvre les mesures pour prévenir les situations de crises bancaires

Public cible

Directions des risques
Directions conformité
Équipes réglementaires métier
Inspection / Audit / Contrôle interne
Analystes
Consultants

Atouts

Proposition d’une vision transversale et de terrain des enjeux Recovery and Resolution Planning (RRP)
Acquisition de connaissances théoriques et opérationnelles

Gestion des crises bancaires : quels enseignements tirer des faillites bancaires de mars 2023 ?

Programme

Introduction

Notions clés :
- Rétablissement vs. Résolution
- Bail-in vs. Bail-out
- Notion de faillite ordonnée
- Cadre Recovery & Resolution planning (RPP)
Acteurs :
- Équipes RRP (Finance, Risque)
- Régulateurs / superviseurs européens et internationaux
  - National Resolution Authorities (NRA)
  - Single Resolution Board (SRB)
  - Financial Stabilité Board (FSB)

Exigences réglementaires applicables et panorama des banques européennes

Genèse du cadre réglementaire depuis la crise financière de 2008-2009 (UE, UK, US)
- Réglementation européenne : Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD)
- Réglementation britannique
- Réglementation américaine
Niveau de maturité des banques européennes
- Bilan du cycle de résolution 2023
- Niveau de maturité des banques européennes vs. américaines

Recovery and Resolution Planning (RRP)

Dispositif de Rétablissement préventif (Recovery)
- Contenu d’un plan de rétablissement préventif (Recovery Plan)
  - Analyse stratégique (structure légale, profil de risque, entités matérielles, activités critiques exercées)
  - Indicateurs de rétablissement (déclencheur, calibration)
  - Scénario de stress (scenario idiosyncratique, scenario de marché, scenario combiné)
  - Options de redressement (définition, quantification)
  - Gouvernance et stratégie de communication
- Illustration avec un cas pratique
- Autres exercices / dispositifs
  - Playbook
  - Dry-runs exercises
Dispositif de Résolution
- Présentation des thématiques de la résolution : gouvernance, capacité d’absorption des pertes, liquidités en résolution, accès aux infrastructures de marché, exigences SI & Data, stratégie de communication
- Focus sur le plan d’urgence des infrastructures de marchés
  - Exigences
  - Enjeu
  - Exemple de cas pratique

Étude de cas pratiques de faillites bancaires

Banques américaines – Faillites bancaires de mars 2023
- Études de cas : Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank, First Republic
  - Origines de la crise
  - Gestion de la crise
  - Réactions des autorités américaines (Fed, SEC)
Banques européennes
- Étude de cas : Banco Popular (2017)
- Étude de cas : rachat de Crédit Suisse par UBS (2023)
  - Origines de la crise
  - Gestion de la crise
  - Réactions des autorités américaines

Synthèse et conclusion

Les leçons des faillites de 2023 (do & don’ts)
Une nécessaire évolution de la réglementation (propositions de la Fed, proposition du FSB)
Priorités de supervision du SRB en 2024

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Formateur

Richard MICHAUD

Consultant

Richard Michaud accompagne les banques dans leurs projets de transformation, avec une spécialisation sur les sujets Risk, Regulatory et Data :
- Implémentation de modèles de crédit (A-IRB) : accompagnement dans les échanges avec le superviseur, construction d’un TOM, définition et alimentation des données
- Mise en place de dispositifs de risk appetite framework (RAF) : définition et rédaction d’un Risk Appetite statement (RAS) et d’une Politique de maîtrise des risques
- Mise en conformité à la réglementation (réponses à des recommandations du régulateur, Recovery & Resolution Planning, CRR III)
- PMO de projets réglementaires et data : projets IA pour des besoins réglementaires (Risque, Conformité), coordination des réponses au superviseurs sur des enjeux Risk & Digitalisation, construction de cartographies des risques

Pour aller plus loin