Fondamentaux de la gestion de portefeuille

• Gestion institutionnelle
• Gestion collective
• Gestion privée

• Environnement économique et impact sur les actifs financiers :
• Méthodes pour déterminer une prime de risque
• Définition des critères de risque et interprétation
• Principes de diversification
• Sharpe-Markowitz
• Black Litterman, modèles multifactoriels

Travaux pratiques

• Analyse des primes de risques
• Définition d’une politique d’investissement
• Proposition d’une allocation d’actifs

• Gestion core-satellite
• Gestion immunisée et CPPI
• Utilisation de dérivés dans le cadre d’une stratégie d’overlay

Travaux pratiques

• Proposition d’une allocation d’actifs core-satellite

• Gestion de la sensibilté
• Analyse et gestion de la courbe des taux
• Analyse et gestion du risque de crédit

Travaux pratiques

• Exercices de pricing et de gestion d’un portefeuille obligataire

• Gestion indicielle pure et améliorée
• Gestion top-down, market timing et rotation sectorielle
• Gestion bottom-up : le style value et le style croissance

Travaux pratiques

• Exercices de mise en place d’un portefeuille actions

• Private equity : primes d’illiquidité et d’activisme
• Hedge funds : primes de risques émergentes et / ou alpha
• Principes et limites des arbitrages

Travaux pratiques

• Travaux Pratiques
• Simulation historique du prix d’un produit structuré
• Construction d’un portefeuille long-short

• Différentes mesures de performance
• Normes de présentation de GIPS®
• Ratio et comparaison de fonds

Travaux pratiques

• Calcul de TWRR et de MWRR, formule de Dietz, chaînage
• Indicateurs de risque
• Principaux ratios : Sharpe,
• Information, Sortino, Calmar
• Analyse de style d’un fonds