2690€

Net de taxes

Niveau Fondamentaux

Durée 3 jours

Format Présentiel

Déjeuner

Inclus

Réf RISKCRED

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

Réf RISKCRED

Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Fondamentaux du risque de crédit

Cette formation initie les participants aux bases du risque de crédit, en expliquant comment et pourquoi les prêts peuvent parfois ne pas être remboursés. À travers des exemples concrets et des mises en situation, elle aide les apprenants à comprendre les différents types de risques associés au crédit et les stratégies pour les gérer efficacement.

Formateur

Benoît NUSBAUMER

Consultant

Formateur

Olivier GARBUS

Consultant

2690€

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Niveau Fondamentaux

Durée 3 jours

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Inclus

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Formateur

Objectifs | Compétences

Analyser le risque de crédit en s’appuyant sur les nouvelles techniques
Comprendre les enjeux et les étapes du circuit d’octroi de crédit
Découvrir les concepts du RAROC et de EVA
Appliquer ces concepts de RAROC et EVA à des opérations de financement
Optimiser le portefeuille de crédit en adoptant une gestion globale du risque de crédit
Utiliser des produits dérivés de crédit dans la couverture et l’optimisation d’un portefeuille de crédit
Détecter et mesurer la dégradation de la qualité de crédit en utilisant les indicateurs avancés

Programme

Processus d'autorisation et analyse globale du risque de crédit à l'octroi

Circuit d’octroi de crédit
Notation interne, taux de perte et RAROC prédictif
Facteurs de réduction des risques : garanties et collatéraux
Avis du comité de crédit et prise de décision

RAROC prédictif sur une transaction

Calcul du RAROC et de l’EVA, capital économique / capital réglementaire
Sensibilité du RAROC par rapport à certains paramètres (rating, maturités, coût de la liquidité)
Impact sur le RAROC des facteurs de réduction des risques

Travaux pratiques

Exemples de financement et de calcul de RAROC
Analyse d’un dossier de crédit corporate
Impact sur le RAROC des facteurs de réduction des risques

Analyse du risque de crédit

Analyse des documents financiers : bilan / compte de résultat / business plans / principaux ratios
Crédits syndiqués : engagement / risque de syndication / prise finale / rôle de l’agent

Travaux pratiques

Analyse du risque de crédit selon le type de financement

Taux de cession interne : isolation du risque de crédit des risques de taux, de liquidité et de change

Définition des TCI : objectifs des TCI, fixation, séparation des marges

Ratios de liquidité

Dispositif actuel ACPR
Nouveau dispositif Bâle III : LCR / NSFR

Règlementation du risque de crédit

Articulation des sources de régulation : BIS / BCE / ACPR
Bâle II : les modèles internes basés sur les ratings internes
Bâle III : l’alourdissement des contraintes de fonds propres

Suivi de la vie des crédits

Revues périodiques
Covenants
Signaux d’alerte
Contrôle interne

Crédits en difficulté

Risques sensibles et Watch list
Créances douteuses
Provisionnement
Contentieux

Travaux pratiques

Gestion d’un dossier d’une entreprise en difficulté

Gestion d'un portefeuille de crédit

Effets de portefeuille : concentration / diversification
Outils de gestion : limites / titrisation / dérivés de crédit (CDS) / marché secondaire / politique commerciale et financière

Travaux pratiques

Simulation d’un comité de crédit sur un financement de projet à risques multiples (crédit, pays, syndication, portefeuille, liquidité, change, …)

Pour qui ?

Analystes crédit, Credit managers
Directions des Risques et des Engagements
Coverage et Chargés de clientèle (Grandes entreprises, PME et Professionnels)
Inspection / Audit / Contrôle interne

Formateur

Benoît NUSBAUMER

Consultant

Diplômé HEC et IEP Paris, certifié CIA, il a exercé au Crédit Lyonnais puis chez Calyon (devenue CACIB) des fonctions commerciales, de crédit, d'inspection générale et de conformité, en France et à l'international. Ses spécialités sont le risque de crédit, le risque de non-conformité et l'audit interne.

Formateur

Olivier GARBUS

Consultant

Diplômé de l’Ecole Polytechnique, certifié FRM par le GARP et Investment Foundations par le CFA Institute, Olivier Garbus a piloté pendant 14 ans des projets sur les risques dans la banque de financement et d'investissment, ainsi qu'en gestion d’actifs. Il a notamment participé au projet Bâle II au sein de l’équipe RAROC chez CREDIT AGRICOLE CIB. Aujourd’hui chez AMUNDI Asset Management, il est Spécialiste Produit sur la gestion diversifiée et le conseil en investissment dédiés au réseau Banque Privée.

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

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En soumettant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de traitement des données personnelles de First Finance.*

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Fondamentaux du risque de crédit

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Travaux pratiques

Travaux pratiques

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