2190€
Net de taxes
Niveau Perfectionnement
Durée 2 jours
Format Présentiel
Déjeuner
Inclus
Réf ALMASSURANCE

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

Réf ALMASSURANCE

Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

Réf ALMASSURANCE

Gestion ALM des compagnies d’assurance

Cette formation est dédiée à la gestion actif-passif des compagnies d’assurance, abordant les enjeux spécifiques liés à la solvabilité, à la gestion des risques et à la rentabilité. Elle vise à fournir aux participants les outils et techniques nécessaires pour optimiser la gestion des ressources financières dans le cadre des obligations réglementaires et des stratégies d’investissement.
Formateur
Yann ABERGEL
Consultant
Formateur
Jonathan HORYN
Consultant
2190€
Net de taxes
Niveau Perfectionnement
Durée 2 jours
Format Présentiel
Déjeuner
Inclus
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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Objectifs | Compétences

  • Appréhender toutes les composantes de la gestion actif / passif d’un assureur
  • Distinguer les besoins de solutions financières selon les métiers et les natures d’acteurs
  • Intégrer l’impact des contraintes réglementaires et comptables sur la gestion d’actifs d’un assureur
  • Anticiper les choix stratégiques induits par les réformes en cours

Programme

Contexte
  • Métiers, notion d’agrément, séparation des entités juridique par activité
  • Codes, régulateurs
  • Contraintes réglementaires R332-19 / R332-20 (et équivalents)
  • Évolutions IAS
  • Domination du passif, résultat financier déterminant
  • Solvabilité : régime actuel / Solvabilité II (Solvency II)
  • Niveau de solvabilité source EIOPA France / Europe
Gouvernance
  • Rôle du CA et du comité d’audit – les acteurs
  • Documents de référence : rapport sur le contrôle interne, rapport de solvabilité, état détaillé des placements, T3 & stress-tests
  • Évolution de Solvabilité II
Passif
  • Types de produits :
  • Épargne : contrats en unités de compte (UC), fonds en euros, multi-supports, cantonnement, exotismes (bons de capitalisation, tontine), participation aux bénéfices (PB)
  • Contrats en cas de vie / en cas de décès
  • Prévoyance, santé
  • Non-vie : branches et types de déroulement
  • Réassurance : cessions/ acceptations – proportionnel, non proportionnel : des passifs à l’actif
  • Modèles : un peu de maths
  • Table de mortalité / table d’expérience
  • Des modèles déterministes aux modèles stochastiques : prise en compte de l’aléa – corrélations – copules
  • Provisionnement non-vie : triangles, branches longues
  • Gestion des rentes
  • Modélisation des catastrophes
  • Conditions d’application : vérification des hypothèses, limites des modèles
Solvabilité II (Solvency 2)
  • Contraintes actuelles d’actif / passif
  • Bilan d’une compagnie d’assurance / Bilan prudentiel
  • Enjeux Solvabilité II
  • Cartographie des risques
  • MCR / SCR – couverture par les fonds propres
  • Modélisation des risques (focus sur le risque de marché, risque opérationnel)
Actifs
  • Structure des actifs d’assureurs :
    Actifs en représentation des engagements techniques / actifs libres
    Allocations d’actifs types
    Gestion propre – gestion déléguée
    OPCVM ouverts, dédiés et mandats de gestion
  • Enjeux réglementaires :
    Réserve de capitalisation (cantonnement), provision pour risque d’exigibilité, participation aux bénéfices
    Impact des chocs d’actifObligations de transparence
Typologies de gestion et besoin des assureurs
  • Notion de benchmark
  • Principes de la gestion core-satellite
  • Gestion indicielle – gestion active
  • Gestions de taux – gestions actions
Travaux pratiques
  • Éléments de modélisation
ALM, solutions d'optimisation des fonds propres
  • Émission de titres subordonnés
  • Transfert de risque :
  • Réassurance
  • Titrisation : cat bonds – life bonds
  • Gestion LDI et overlay
  • Réduction des risques de passif : vers de nouveaux contrats d’assurance-vie ?

Pour qui ?

  • Nouveaux arrivants dans la fonction ALM
  • Collaborateurs des Directions transversales : Contrôle interne, Contrôle de gestion, …
  • Équipes de vente / Structuration d’ALM assurance
  • Trésorerie
  • Sales Produits dérivés et structurés

Formateur

Yann ABERGEL
Consultant
Diplômé de Centrale/Supélec et de l’université Paris Dauphine, Yann a démarré sa carrière en 2008, en finance de marché (trading de dérivés actions) avant d’intégrer l’Inspection Générale du Groupe Crédit Agricole SA où il a mené pendant 3 ans, des missions très variées portant principalement sur des problématiques de solvabilité bancaire (Bâle 2, 2,5 et 3- risques de marché, risques de crédit, modalités de consolidation des fonds propres des conglomérats financiers et de la tête de groupe bancaire, modèle de liquidité, etc.) et assurantielle (Solvabilité 1, Solvabilité 2- principalement chez Predica). En 2014, Yann a rejoint EY Actuaires Conseil où il a réalisé, en tant que Manager puis Senior Manager, des missions de Conseil (principalement sur Solvabilité 2- Piliers 1, 2 et 3), d’Audit (entités Vie du Groupe Crédit Agricole Assurances- Solvabilité 1 et Solvabilité 2), de M&A et de transformation des fonctions Finance et Risques. En 2018, Yann intègre KPMG Advisory Services- Secteur Assurance, où il participe en tant que Senior Manager au développement et à la mise en œuvre d’une offre centrée sur les problématiques de pilotage de la performance en Assurance, en vision multinormes (social, Solvabilité 2 et IFRS17). Il y acquière notamment une très forte expérience sur les problématiques en lien avec la mise en place de la norme IFRS17 (Cardiff, Axa Group, Groupama). Depuis 2021, Yann a rejoint les équipes Assurances de Capgemini Invent pour y développer une offre autour du pilotage de la performance en Assurance, alliant expertises Métier, Data et solutions technologiques.

Formateur

Jonathan HORYN
Consultant
Diplômé de SUPELEC, il a débuté son activité professionnelle en finance de marché (trading, sales) chez SOCIETE GENERALE puis NATIXIS. Il a poursuivi dans l’actuariat par une formation au Centre d’Etudes Actuarielles, puis chez LEGAL & GENERAL FRANCE et dans le conseil en actuariat chez ALTIA, PRIM’ACT puis EY Actuaires Conseils, en charge d'équipes Data & Analytics. En 2017, il a créé le startup studio Younicorns, qu'il dirige aujourd'hui.

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

Logo Qualiopi
Logo ISQ

Adapté aux personnes en situation de handicap

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