1350€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 1 jour

Format Présentiel

Déjeuner

Inclus

Réf RISKLIQUIDITE2

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

Réf RISKLIQUIDITE2

Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III

Cette formation offre une approche approfondie de la gestion du risque de liquidité, en mettant l’accent sur les exigences réglementaires de Bâle III. Elle permet aux participants de comprendre les enjeux et les outils nécessaires pour optimiser la liquidité dans un contexte financier complexe et en constante évolution.

Formateur

Eric DUPEUX

Consultant

1350€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 1 jour

Format Présentiel

Déjeuner

Inclus

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Formateur

Objectifs | Compétences

Maîtriser l’analyse du risque de liquidité
Maîtriser les nouveaux ratios

Programme

Cadre général

Dispositions générales : risque de funding / risque de liquidité
Gouvernance / périmètre de gestion du risque de liquidité

Environnement opérationnel

Retour sur les équilibres crédits / collecte en France et en Europe
Définition et description des risques de liquidité :
Illiquidité
Gestion de la dette (concentration des échéances, diversification, … )
Risque de prix en liquidité
Indicateurs et stock d’actifs liquides
Diversification des sources de financement
Impasses de liquidité
Cadre d’analyse statique
Cadre d’analyse dynamique
Scénarios de crise et plans d’urgence
Tarification de la liquidité

Travaux pratiques

Travaux pratiques
Application de stress scenario
Détermination du nombre de jours de survie
Construction de gap de liquidité statique
Construction de gap de liquidité dynamique

Supervision

Environnement français : étude du ratio de liquidité standard
Environnement international : Bâle III, CEBS
Étude et application des ratios Bâle III : ratios à 1 mois (LCR), 1 an (NSFR)
Étude et analyse des composantes
Analyse comparative des ratios
Axes d’optimisation
Impact des nouvelles réglementations sur
La gestion financière
l’activité bancaire

Pour qui ?

ALM
Middle office
Inspection, Audit, Contrôle interne
Trésoriers, traders
Direction des risques
Direction financière
Personnes souhaitant appréhender les impacts de la crise de liquidité sur les marchés de capitaux

Formateur

Eric DUPEUX

Consultant

Docteur ès Sciences Economiques et titulaire de la certification SFAF/CIIA, il a été successivement responsable du pôle liquidité chez Crédit Agricole SA (2006-2007) puis chez HSBC France (2008-2010). Il est aujourd'hui Executive Director au sein de Erns...

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

Besoin d'être recontacté(e) ?

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Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III

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