2390€

Net de taxes

Niveau Expertise

Durée 2 jours

Format Présentiel

Déjeuner

Inclus

Réf OBLIGCONV

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

Réf OBLIGCONV

Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Obligations convertibles : pricing et gestion

Cette formation offre une compréhension approfondie des obligations convertibles, en se concentrant sur les méthodes de tarification et de gestion de ces instruments financiers hybrides. Les participants apprendront à évaluer les caractéristiques uniques des obligations convertibles, à analyser leur performance sur le marché et à développer des stratégies efficaces pour les intégrer dans un portefeuille d’investissement.

2390€

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Niveau Expertise

Durée 2 jours

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Inclus

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Objectifs | Compétences

Maîtriser le pricing d’une obligation convertible
Construire un pricer EXCEL™ de convertibles
Utiliser les obligations convertibles en gestion de portefeuille
Connaître l’environnement du marché européen des obligations convertibles à la date du séminaire

Programme

Fondamentaux

Panorama du marché des obligations convertibles
Description d’une obligation convertible et des différents marchés
Motivation des intervenants : émetteurs, investisseurs, arbitragistes
Principales caractéristiques des obligations convertibles
Éléments de pricing
Rappels sur l’actualisation et les processus stochastiques
Calcul du prix d’une option sur action : Black & Scholes /
Arbres binomiaux / Monte Carlo

Travaux pratiques

Réalisation d’un pricer d’options sur EXCEL™

Calcul du prix d'une obligation convertible

Composition du prix d’une obligation convertible
Sensibilités
Critères d’appréciation
Méthodologie de pricing
Analytique
Par arbre
Par Monte Carlo
Impact de la marge de crédit

Travaux pratiques

Calcul du prix d’une obligation convertible sur EXCEL™
Inventer une convertible et la pricer

Convertibles et gestion de portefeuille

Les obligations convertibles dans une allocation d’actifs
Gestion des convertibles
Les convertibles pour améliorer la performance

Pour qui ?

Gérants
Traders juniors
Sales dérivés
Originateurs, Métiers du marché primaire
Directions Financières
Directions des Risques
Middle office, Back office senior, Informaticiens de marché
Contrôleurs internes, Auditeurs, Inspecteurs
Ingénieurs financiers

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

Besoin d'être recontacté(e) ?

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Obligations convertibles : pricing et gestion

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Travaux pratiques

Travaux pratiques

Pour qui ?

Pédagogie – Évaluation

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Adapté aux personnes en situation de handicap

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