Gestion du risque de liquidité 1 : principes et méthodes

Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation Formateur

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Comprendre la mesure et la gestion de l’ensemble des risques liés à la liquidité
Comprendre l’impact d’une crise de liquidité sur les différents instruments financiers

Public cible

ALM
Middle office
Inspection, Audit, Contrôle interne
Trésoriers, traders
Direction des risques
Direction financière
Personnes souhaitant appréhender les impacts de la crise de liquidité sur les marchés de capitaux

Atouts

Acquisition des concepts essentiels d’analyse du rique de liquidité
Traitement de cas concrets de la gestion ALM de banque
Prise en compte des enseignements de la crise financière
Se reporter au séminaire “Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III” pour une formation plus avancée

Gestion du risque de liquidité 1 : principes et méthodes

Programme

Introduction

Typologie des risques stratégiques et opérationnels
Évolution du contexte bancaire
Gestion quotidienne de la liquidité : utilisation optimale des réserves et optimisation de l’allocation des risques

Risque de liquidité

Mesure du risque de liquidité
- Organes de contrôle : direction financière / direction des risques
- Fréquence de suivi
- Critères d’analyse économique et comptable
Horizons de temps réglementaires et opérationnels
Évaluation du gap
Traitement des éléments à durée incertaine
Prix et facturation de la liquidité : un élément de la gestion du risque
Déroulement d’une crise de liquidité
Degré de liquidité des différents actifs bancaires
Systèmes de paiement et risque de liquidité
Utilisation et gestion du collatéral
Interaction avec les autres risques (crédit, marché, réputation, … )

Travaux Pratiques

Calcul de gap sur EXCEL™ et choix de couverture

Risque de liquidité avant, pendant la crise de 2007-2009 et la crise des souverains

Bâle II et les réserves obligatoires
La crise de 2007 et l’assèchement de la liquidité banque et entreprise
Analyse du contexte de 2008
Analyse du contexte à la date du séminaire
Solutions de financement en temps de crise er rôle des Banques Centrales

Introduction aux évolutions Bâle III et CRD4

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Formateur

Pascal HOAREAU

Pascal Hoareau est associé fondateur de Fincley consulting, cabinet spécialisé dans les services financiers. Diplômé de Science-Po Paris et ingénieur ENSEEIHT, Pascal Hoareau a 12 ans d'expérience dans le conseil en Banque. Expert en gestion financière bancaire, il accompagne des banques dans leurs problématiques et projets ALM, de gestion de la liquidité, de titrisation...