2190€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

Format Présentiel

Déjeuner

Inclus

Réf ALM2

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

Réf ALM2

Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

Réf ALM2

Nous contacter
01 44 53 75 75

ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire

Cette formation approfondit les outils et pratiques avancés de la gestion actif-passif dans le secteur bancaire, en mettant l’accent sur l’analyse quantitative et la gestion des risques. Elle est destinée aux professionnels cherchant à optimiser leur stratégie financière et à maîtriser les enjeux complexes liés à la gestion des actifs et des passifs.

Formateur

Jonathan LEVY

Consultant

2190€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

Format Présentiel

Déjeuner

Inclus

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

Réf ALM2

Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Formateur

Objectifs | Compétences

Maîtriser les outils pratiques de la gestion actif / passif
Appliquer les techniques ALM de façon opérationnelle
Maîtriser la gestion des options implicites et du risque inflation
Maîtriser les conséquences du référentiel comptable IFRS sur la gestion
Connaître les évolutions réglementaires en cours

Programme

Gestion en valeur vs. gestion en résultats

Limites des indicateurs classiques de gestion actif / passif : impasses et résultat
Valeur de marché vs. Earning at risk

Travaux pratiques

Travaux pratiques
Construction d’un exemple de banque simplifiée et déclinaison des approches

Dynamique d'une banque de détail

Nécessité de l’approche dynamique
Mise en évidence des risques : niveau, pente, retard, …

Estimation des comportements

Nécessaire estimation des comportements clientèle
Techniques économétriques d’estimation
Calibrage des lois de déblocages et des taux d’annulations
Limites de l’approche quantitative

Application aux options implicites

Remboursement anticipé et renégociation
Plan d’Épargne Logement

Travaux pratiques

Travaux pratiques
Construction d’un simulateur appliqué aux crédits à taux fixe

Gestion du risque inflation

Analyse des comptes sur livret
Instruments de couverture cash et dérivés
Lien entre positions de taux nominaux et inflation

Travaux pratiques

Travaux pratiques
Illustration du risque de spread

Gestion sous contrainte d'IAS

Held-to-maturity vs. Available for sale
Fair value hedge, Cash flow hedge, Portfolio fair value hedge, Carved out fair value hedge
Communication financière

Travaux pratiques

Travaux pratiques
Analyse de bilans bancaires publiés

Risques résiduels

Risque de liquidité
Risque de taux : risque de convexité, risque de fixing, risque de base, risque TEC
Risque de change
Options cachées

Travaux pratiques

Travaux pratiques
Exemples de pilotage des ratios de liquidité selon la réglementation française et réforme Bâle III
Détermination de gaps de liquidité Moyen Long Terme

Comptabilité et gestion actif / passif

Compléments d’information sur les évolutions en date du séminaire

Pour qui ?

Gestionnaires actif / passif ou quantitatifs, désireux de compléter leur expertise
Contrôleurs des risques / Auditeurs en charge du suivi de la gestion actif / passif
Contrôleurs de gestion
Analystes

Formateur

Jonathan LEVY

Consultant

Diplômé de l’ENSEA et membre de l'Institut des Actuaires, il a débuté sa carrière en tant qu’actuaire au sein du Département Technique chez Natio vie (BNP PARIBAS). Il a ensuite rejoint CRÉDIT AGRICOLE SA, où il a été Ingénieur financier au sein du pôle «Risques actif / passif» puis Responsable adjoint de la division «Gestion des risques actif / passif et Refinancement» du pôle «Risque de taux» et enfin Responsable de la Gestion financière à la BDI de CASA. En 2008, il a créé une FINTECH, bienprevoir.fr, une société de distribution de produits d'épargne.

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

Besoin d'être recontacté(e) ?

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En soumettant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de traitement des données personnelles de First Finance.*

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ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire

Objectifs | Compétences

Programme

Travaux pratiques

Travaux pratiques

Travaux pratiques

Travaux pratiques

Travaux pratiques

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Formateur

Pédagogie – Évaluation

Pré-requis

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