Finance

ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire

3400€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Méthode : Crédential, Exercices sur Excel

Langue(s) : Français

Code Web : ALM2

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

Sessions disponibles

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Présentation Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie - Évaluation Formateur

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Présentation

La complexité des produits et les évolutions liées à bâle III imposent une gestion sophistiquée du bilan, qui conduit par exemple à être critique vis-à-vis de l’analyse quantitative ou encore à analyser les options implicites.

Ce séminaire, qui est dans le prolongement du séminaire ALM1, permet une étude approfondie des problématiques ALM en dotant les participants au séminaire d’une compétence allant au-delà des indicateurs classiques de gestion actif / passif bancaire.

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Maîtriser les outils pratiques de la gestion actif / passif
Appliquer les techniques ALM de façon opérationnelle
Maîtriser la gestion des options implicites et du risque inflation
Maîtriser les conséquences du référentiel comptable IFRS sur la gestion
Connaître les évolutions réglementaires en cours

Public cible

Gestionnaires actif / passif ou quantitatifs, désireux de compléter leur expertise
Contrôleurs des risques / Auditeurs en charge du suivi de la gestion actif / passif
Contrôleurs de gestion
Analystes

Atouts

Développement d’une compétence allant au-delà des indicateurs classiques de gestion actif / passif bancaire
Assimilation des techniques d’analyse et de gestion des risques optionnels
Se reporter au séminaire « ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire » page précédente, pour une formation plus élémentaire

ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire

Programme

Gestion en valeur vs. gestion en résultats

Limites des indicateurs classiques de gestion actif / passif : impasses et résultat
Valeur de marché vs. Earning at risk

Travaux Pratiques

Construction d’un exemple de banque simplifiée et déclinaison des approches

Dynamique d'une banque de détail

Nécessité de l’approche dynamique
Mise en évidence des risques : niveau, pente, retard, …

Estimation des comportements

Nécessaire estimation des comportements clientèle
Techniques économétriques d’estimation
- Calibrage des lois de déblocages et des taux d’annulations
Limites de l’approche quantitative

Application aux options implicites

Remboursement anticipé et renégociation
Plan d’Épargne Logement

Travaux Pratiques

Construction d’un simulateur appliqué aux crédits à taux fixe

Gestion du risque inflation

Analyse des comptes sur livret
Instruments de couverture cash et dérivés
Lien entre positions de taux nominaux et inflation

Travaux Pratiques

Illustration du risque de spread

Gestion sous contrainte d'IAS

Held-to-maturity vs. Available for sale
Fair value hedge, Cash flow hedge, Portfolio fair value hedge, Carved out fair value hedge
Communication financière

Travaux Pratiques

Analyse de bilans bancaires publiés

Risques résiduels

Risque de liquidité
Risque de taux : risque de convexité, risque de fixing, risque de base, risque TEC
Risque de change
Options cachées

Travaux Pratiques

Exemples de pilotage des ratios de liquidité selon la réglementation française et réforme Bâle III
Détermination de gaps de liquidité Moyen Long Terme

Comptabilité et gestion actif / passif

Compléments d’information sur les évolutions en date du séminaire

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Formateur

Jonathan LEVY

Diplômé de l’ENSEA et membre de l'Institut des Actuaires, il a débuté sa carrière en tant qu’actuaire au sein du Département Technique chez Natio vie (BNP PARIBAS). Il a ensuite rejoint CRÉDIT AGRICOLE SA, où il a été Ingénieur financier au sein du pôle «Risques actif / passif» puis Responsable adjoint de la division «Gestion des risques actif / passif et Refinancement» du pôle «Risque de taux» et enfin Responsable de la Gestion financière à la BDI de CASA. En 2008, il a créé une FINTECH, bienprevoir.fr, une société de distribution de produits d'épargne.

Pour aller plus loin