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En soumettant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de traitement des données personnelles de First Finance : https://www.first-finance.fr/politique-de-confidentialite/

Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :

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Finance

Corporate equity derivatives (utilisation des produits dérivés par les entreprises)

Format : Présentiel

Niveau : Maîtrise

Durée : 1 jour

Dates :

Date à venir

Prix net : 1700€

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Corporate equity derivatives (utilisation des produits dérivés par les entreprises)

1700€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Maîtrise

Durée : 1 jour

Méthode : Exercices sur Excel

Langue(s) : Français

Code Web : EQDERIVES

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Comprendre les enjeux d’une opération stratégique à base de dérivés actions
Maîtriser l’utilisation des produits dérivés actions dans le cadre d’opérations stratégiques pour les entreprises
Identifier les risques d’une stratégie et sa compatibilité avec les besoins de l’entreprise
Savoir évaluer de façon indépendante les différentes stratégies proposées par les banques ou les consultants
Analyser les différentes stratégies d’actif et de passif et leurs impacts sur le bilan de l’entreprise

Public cible

Gérants
Structureurs
Sales corporates
Traders
Directions des risques
Middle office , Product Control, Audit, Inspection
Coverage
Directions financières des entreprises

Atouts

Approche progressive du corporate equity derivatives et des equity capital markets
Présentation de deals réels et souvent confidentiels
Un nouveau terrain pour les derivés : le corporate finance

Corporate equity derivatives (utilisation des produits dérivés par les entreprises)

Programme

Rappels sur les produits dérivés

Rappels sur les options et leur valorisation
Liens entre les moments statistiques (moyenne, écart-type, skewness, kurtosis) et les produits dérivés
Interprétation en termes de P&L des sensibilités : delta, gamma, vega, vanna, volga
Stratégies de participation (taux élevé, vol basse) et de revenu (taux bas, vol haute)

Exercices sur EXCEL™

Familiarisation avec les sensibilités

Cas d'utilisation : Le client veut acquérir une participation dans une entreprise listée

Equity swap
Programme VWAP, OPAL
Achat de calls / vente de puts
Confidentialité et risques d’exécution

Étude de cas pratiques

Cas d'utilisation : Le client possède une participation dans une entreprise listée

Financement : collatéralisation par la participation (margin loan, repo, prepaid collar, …)
Yield enhancement : monétisation de la volatilité et optimisation de dividende
Couverture
Disposal

Étude de cas pratiques

Cas d'utilisation : Le client veut des solutions pour la gestion optimale de son capital

Augmentation de capital
Structuration et leviers
Les solutions equity-linked
Couverture de stock options
Share buybacks

Étude de cas pratiques

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

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Options de taux classiques et exotiques : techniques avancées de valorisation et de calcul de sensibilités

ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire

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Swaps de taux : valorisation et sensibilités

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Produits structurés de taux : montages et utilisations

Change 2 : swaps et options de change, valorisation et sensibilités

(format blended : vidéo et 1 jour de présentiel)

Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations

(format blended : vidéo et 1 jour de présentiel)

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