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En soumettant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de traitement des données personnelles de First Finance : https://www.first-finance.fr/politique-de-confidentialite/

Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :

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Finance

Credit Value Adjustment

Format : Présentiel

Niveau : Expertise

Durée : 2 jours

Dates :

Date à venir

Prix net : 3650€

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Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Expertise

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : CVA

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Maîtriser les différentes mesures du risque de contrepartie
Comprendre et savoir quantifier l’impact du risque de contrepartie sur la valorisation des produits dérivés
Comprendre comment centraliser le risque de contrepartie (desk CVA) et le gérer
Connaître les impacts des évolutions réglementaires sur les fonds propres

Public cible

Directions des risques (risk managers / risk controllers / risk advisors”¦)
Directions financières (Institutions financières et entreprises)
Sales / traders
Desk de contrepartie
Inspection / Audit / Contrôle interne

Atouts

Sensibilisation à tous les aspects des risques de contrepartie (évaluation, couverture, fonds propres)
Mise en pratique systématique sur des positions et portefeuilles de produits dérivés classiques et exotiques

Credit Value Adjustment

Programme

Formulation générale du risque de contrepartie

Faire la différence entre
- Potential Future Exposure (PFE)
- Expected Positive Exposure (EPE)
- EPE effective
- Exposure at Default (EAD)
CVA Unilatérale
CVA Bilatérale avec ou sans défauts simultanés
Cas des transactions CSA et non CSA
Étude des imperfections de la collateralisation
Wrong way risk : corrélation entre la valeur du contrat et le défaut de la contrepartie

Application à divers produits dérivés

Swaps de taux d’intérêt
Portefeuille de swaps de taux (netted)
CDS
Gestion de la xVA sur un desk de Trading

Travaux Pratiques

Introduction à la FVA, MVA et KVA

Capital économique et réglementaire

CVA et méthode de l’obligation équivalente
- Comparaison avec la méthode du régulateur
- Formule ISDA
- Test de validité de la formule utilisée

Travaux Pratiques

Cas d’un portefeuille de prêt dans la banque commerciale (Banking Book)
Cas d’un portefeuille obligataire en Banque d’Investissement (Trading Book)

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

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Ce séminaire permet d’avoir une compréhension opérationnelle et actualisée des dernières évolutions sur ce sujet.

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Options de taux classiques et exotiques : techniques avancées de valorisation et de calcul de sensibilités

ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire

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Pratique des produits structurés

Swaps de taux : valorisation et sensibilités

Produits dérivés de taux : mécanismes et utilisations

Produits structurés de taux : montages et utilisations

Change 2 : swaps et options de change, valorisation et sensibilités

(format blended : vidéo et 1 jour de présentiel)

Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations

(format blended : vidéo et 1 jour de présentiel)

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