Finance

Gestion Back office des opérations de marché

4000€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 3 jours

Langue(s) : Français

Code Web : CMO_BOMARCHES_3J

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

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Présentation Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

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Présentation

Dans les Banques de Financement et d’Investissement, la gestion post-marché des opérations est marquée par une segmentation en différentes étapes (validation des opérations, confirmation, règlement-livraison, paiement, collatéralisation…), sur lesquelles interviennent généralement différents services en interaction les uns avec les autres.

Ce séminaire vise à fournir aux participants une meilleure compréhension des traitements réalisés à chaque étape, et de leurs répercutions en aval de la chaîne opérationnelle. Cette formation fait également le point sur les différentes évolutions impactant les post-marchés, tant en matière réglementaire (ex : compensation des produits dérivés OTC suite à la réglementation EMIR) que de règlement-livraison (plate-forme TARGET2-Securities).

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Comprendre l’organisation des activités Front, Middle et Back offices
Connaître le vocabulaire de base du postmarchés
Connaître les flux de traitement consécutifs aux opérations d’une salle de marché
Connaître les mécanismes des principaux produits de taux, crédit, change, actions (cash et dérivés) et leur traitement postmarché
Intégrer les principes comptables concernant les opérations de marché
Identifier les risques opérationnels (Bâle II)

Public cible

Collaborateurs Back office et Middle office
Organisateurs
Audit, Contrôle interne
Informaticiens
Consultants en SSII et sociétés de conseil

Atouts

Approche très opérationnelle des produits et de leur traitement
Animation par deux experts maîtrisant toutes les facettes de la gestion Back office des produits de marché
Remise de l’ouvrage « L’essentiel du postmarché » (Editions Eyrolles, Collection FIRST FINANCE)

Gestion Back office des opérations de marché

Programme

Jour 1

Organisation : du Front office à la comptabilité

Organisation d’une banque de marché
Organisation d’un asset manager
Étapes de traitement des opérations : négociation, validation, confirmation, compensation, collatéralisation, règlement et règlement-livraison, gestion des événements
Notions de référentiel
Principes comptables bancaires
Notions de P&L
Risque opérationnel : définition et réglementation

Travaux pratiques

Analyse de dysfonctionnements intervenant dans le traitement d’une opération

Jour 2

Paiements

Systèmes bruts et systèmes nets
Paiements en devise locale
Paiement en devise étrangère
CLS
Gestion de la trésorerie
Lutte anti blanchiment

Travaux Pratiques

Paiements interbancaires et clientèle sur opérations de marché

Gestion Back office des titres – I

Les différents types de titres
Modes de négociation
Les opérations
- Achats / ventes hors bourse ou de gré à gré
- Repos
- Prêts-emprunts de titres
- Souscriptions / rachats

Jour 3

Gestion Back office des titres – II

Filières de règlement-livraison utilisées (local, étranger, ICSD)
Traitement des opérations sur titres (OST)
Fiscalité (retenues à la source, récupération d’impôt étranger, …)
Comptabilité du résultat des activités titres
Évolutions de place impactant le postmarché

Travaux Pratiques

Analyse de messages SWIFT de règlement-livraison et de dénouement MT 54X
Traitement d’OST

Gestion Back office des dérivés listés

Circuit des informations
Gestion des positions
Gestion des appels de marge
Notions comptables

Travaux Pratiques

Calcul d’appels de marge

Gestion Back office des opérations OTC (P/E cash, FX) – I

Principes généraux de validation et de confirmation
Traitement spécifiques des produits OTC suivants :
- Prêts-emprunts cash
- Opérations de change

Gestion Back office des autres opérations OTC (opérations dérivées) – II

Impacts de la réglementation EMIR
Traitement particulier des produits OTC suivants :
- FRA et Swaps
- CDS
- ELS et CFD
- Options (tous sous-jacents)
- Commodities
- Produits structurés et packages
Processus transverses : compensation, collatéralisation, compression, novation
Principes comptables applicables aux opérations dérivées

Travaux Pratiques

Analyse de confirmations
Calcul de collatéral et d’appels de marge

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pour aller plus loin