Finance

Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III

1700€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Maîtrise

Durée : 1 jour

Méthode : Exercices sur Excel

Langue(s) : Français

Code Web : RISKLIQUIDITE2

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation Formateur

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Maîtriser l’analyse du risque de liquidité
Maîtriser les nouveaux ratios

Public cible

ALM
Middle office
Inspection, Audit, Contrôle interne
Trésoriers, traders
Direction des risques
Direction financière
Personnes souhaitant appréhender les impacts de la crise de liquidité sur les marchés de capitaux

Atouts

Vision approfondie du risque de liquidité
Connaissance de l’environnement international
Intégration des dernières évolutions réglementaires

Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III

Programme

Cadre général

Dispositions générales : risque de funding / risque de liquidité
Gouvernance / périmètre de gestion du risque de liquidité

Environnement opérationnel

Retour sur les équilibres crédits / collecte en France et en Europe
Définition et description des risques de liquidité :
- Illiquidité
- Gestion de la dette (concentration des échéances, diversification, … )
- Risque de prix en liquidité
Indicateurs et stock d’actifs liquides
Diversification des sources de financement
Impasses de liquidité
- Cadre d’analyse statique
- Cadre d’analyse dynamique
Scénarios de crise et plans d’urgence
Tarification de la liquidité

Travaux Pratiques

Application de stress scenario
Détermination du nombre de jours de survie
Construction de gap de liquidité statique
Construction de gap de liquidité dynamique

Supervision

Environnement français : étude du ratio de liquidité standard
Environnement international : Bâle III, CEBS
Étude et application des ratios Bâle III : ratios à 1 mois (LCR), 1 an (NSFR)
- Étude et analyse des composantes
- Analyse comparative des ratios
- Axes d’optimisation
Impact des nouvelles réglementations sur
- La gestion financière
- l’activité bancaire

Le programme sera à jour des évolutions réglementaires en date du séminaire (CRD4, ...)

Travaux Pratiques

Simulation du coefficient réglementaire français à 1 mois
Simulation du Liquidity Coverage ratio (LCR) à 30 jours
Simulation du Net Stable Funding Ratio (LCR) à 1 an

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Formateur

Eric DUPEUX

Direction Financière ALM Banque

Docteur ès Sciences Economiques et titulaire de la certification SFAF/CIIA, il a été successivement responsable du pôle liquidité chez Crédit Agricole SA (2006-2007) puis chez HSBC France (2008-2010). Il est aujourd'hui Executive Director au sein de Erns...

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