Ted BROUSSARD
Consultant
Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise
Pré-requis
- Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance
Objectifs | Compétences
- Allouer son Bilan et ses Fonds propres aux activités les plus rentables dans le cadre de Bâle IV
- Identifier en amont les transactions gagnantes sur le long terme
- S’adapter aux contraintes réglementaires en utilisant les instruments les mieux adaptés
- Recadrer les processus de limites pour sécuriser efficacement son environnement
- Intégrer dans les prix les XVA et les consommations de Fonds Propres associées
- Piloter la liquidité avec les indicateurs de Gap et en LCR / NSFR
- Économiser le collatéral en adaptant ses matrices avec les contreparties
- Gérer les impacts comptables et fiscaux d’une activité de marché
- Sécuriser les processus PRIIPS et MIFID II pour en faire une force commerciale
- Déployer la revue des modèles internes de risques en mode projet
Public cible
- Direction des Ratios Prudentiels, Direction des Risques
- Inspection Générale, Contrôle interne, Régulateurs, Compliance Officers
- Suivi d’Activité de salle des marchés, Midle Office, Trade Support
- MOA et Gestionnaires de projets Risques / Front Office
- Back office, Direction des Opérations
- Trading, Vente, Ingéniérie
- Finance, ALM, Trésorerie
Atouts
- Restitution des dernières tables rondes entre Institutions et Régulateurs
- Aspects pratiques de la gestion opérationnelle des ratios au sein d’une salle de marchés
- Expérience et expertise technique de l’intervenant sur Bâle IV
- Conseils sur les instruments de couverture à privilégier pour optimiser les indicateurs
- Rappel des calculs de ratios servant à piloter l’activité
- Simulation de cas concrets avec des exemples de marché
- Travaux pratiques sur différents types d’indicateurs
- Mise en perspective par rapport aux dernières orientations des Régulateurs
Impacts réglementaires sur l'activité bancaire
Programme
S’assurer de la rentabilité des opérations
- Fonds Propres exigibles par activité et par instrument
- Pilotage en ROE et ROA
- Sélection des opérations en EVA
- Facturation des XVA, impacts en capital et couvertures
- Inclusion des ajustements de valeur, des réserves, des
- Prudent Valuation et des Day-one
- Allocations par activité en méthode incrémentale
Travaux Pratiques
- Évaluation des ratios sur différents types d’instruments
- Étude et sélection d’instruments suite à des demandes clients
- Méthodes de facturation des différents XVA
- Calcul des ajustements de valeur et réserves sur une ligne métier
- Exemple d’attribution du capital par Desks
Optimiser ses consommations bilancielles et le ratio de levier
- Analyse de bilan
- Comptabilisation bilancielle des instruments de marché
- Calcul et suivi du ratio de levier
- Déploiement d’une activité sous contrainte bilancielle
- Sélection des opérations et facturation des excédents de ratio de levier
Travaux Pratiques
- Consommations de bilan et de leverage sur opérations de marché
- Analyse des variations trimestrielles de bilan
- Application à la refacturation client des excédents sur le levier
- Exemples de nettings possibles à réaliser
Gestion de la trésorerie et des collatéraux échangés
- Mode de refinancements bancaires et émissions
- Gestion de la trésorerie en interne et facturations
- Suivi des ratios LCR et NSFR
- Optimisation des collatéraux échangés et renégociation des contrats cadres
- Stress d’appels de marge
- Facturation des FVA dans le contexte de RIM
- Choix des opérations dans un cadre restreint
Travaux Pratiques
- Calcul des besoins quotidiens de financement d’un Desk
- Focus sur les clauses d’un CSA
- Calcul des coûts d’appels de marge
- Suivi du LCR en période de détachement de dividendes
Déploiement actuel des modèles internes
- Déploiement des nouvelles normes TRIM Marché et crédit
- Traitement des fonds sous-jacents et conséquences
- Choix d’implémentations FRTB pour les modèles Standard et Interne
- Requalifications en trading book
- Enjeux sur les facteurs de risques non modélisables
- Impacts structurels en RWA
- Stratégies de couverture
Travaux Pratiques
- Exemples de RNIM à implémenter
- Détail du calcul FRTB sur un desk actions
- Implémentation des 2 types de Default risk Charge
- Étude d’impacts pour les banques
Respect des normes compliance, comptables et fiscales
- Utilisation efficace de PRIIPS et MIFID II
- Conséquences opérationnelles des normes IFRS9
- Gestion des tax credit et tax refund
- Application des directives Hire Act et TTF au quotidien
Travaux Pratiques
- Simulation d’orientation vendeur – client dans le cadre MIFID II
- Calcul de tax credit après détachement de dividende
- Simulations d’applications de la TTF sur différentes opérations
- QCM sur Hire Act
Pédagogie – Évaluation
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Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
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La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
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Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
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Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Formateur
Diplômé de l’ESSEC et du master de probabilités de Paris VI, Ted Broussard a débuté sa carrière en 1997 sur le trading pétrolier pour Trafigura Ltd. puis sur les dérivés actions et produits hybrides à BNP-Paribas Arbitrage. En 2005, il rejoint Natixis en tant que responsable du Risk Management actions et matières premières puis pour superviser les stratégies Front et le déploiement réglementaire.
Depuis 2019, il se consacre à la formation et au conseil dans le domaine de l’ingénierie financière, de l’expertise bâloise, des risques opérationnels, de marché, de crédit, de XVA et de liquidité.
Depuis 2019, il se consacre à la formation et au conseil dans le domaine de l’ingénierie financière, de l’expertise bâloise, des risques opérationnels, de marché, de crédit, de XVA et de liquidité.
Pour aller plus loin
Qualité et Certification
