BC
Bruno Cassiani
Consultant
Cette formation peut également être animée en distanciel
Pré-requis
- Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance
Objectifs | Compétences
- Avoir une vision globale de l’organisation du risk management au sein d’un établissement financier
- Connaître le rôle et les responsabilités des acteurs internes et externes impliqués dans le risk management
- Appréhender les étapes clés d’une méthodologie de calcul, de gestion et de suivi des grandes catégories de risque (marché, crédit, opérationnel et liquidité)
- Comprendre les mesures et les indicateurs de risques, leurs champs d’application et leurs limites
- Connaître l’impact des risques sur les fonds propres
- Connaître les évolutions réglementaires en cours
Public cible
- Nouveaux entrants des Directions des Risques
- Directions Financières
- Départements Contrôle interne, Conformité,
- Inspection / Audit / Contrôle interne
- Conformité
- Services juridiques
- Middle office juniors, Back office
- Services Informatiques
- Consultants juniors
- Analystes
Atouts
- Vision globale de tous les aspects du risk management
- Étude des meilleures pratiques
- Concepts systématiquement replacés dans le contexte réglementaire et économique
- Remise de l’ouvrage « L’essentiel des marchés ?nanciers » (Editions Eyrolles, Collection FIRST FINANCE)
Introduction au risk management
Programme
Cartographie des risques des établissements financiers et de leurs activités
- Notions de risque et de facteurs de risque
- Risques associés aux différentes activités
- Risques classiques et nouveaux risques
Acteurs du risk management
- Rôle et responsabilités des acteurs internes
- Acteurs externes : autorités de tutelle et régulateurs nationaux et européens
Organisation et mise en place du risk management
- Dispositifs internes et aspects opérationnels
- Exigences réglementaires (réformes de Bâle)
- Liens entre capital économique et capital réglementaire
Introduction au risque de marché
- Notion de Mark-to-Market et risque sur opérations de marché
- Indicateurs de risques de marché
- Sensibilité du prix aux facteurs de risque
- Concept de Value at Risk (VaR) : présentation des trois méthodes de VaR (historique, paramétrique et Monte Carlo)
- Stress tests
- Suivi et pilotage des risques de marché
- Traitement réglementaire du risque de marché : de Bâle I à Bâle III et évolutions récentes (FTRB etc.)
Travaux Pratiques
- Étude comparative des indicateurs pour différentes positions de marché
Introduction au risque de crédit
- Définition du risque de crédit
- Probabilité de défaut et taux de recouvrement
- Notion de rating
- Spread de crédit
- Couverture du risque de crédit
- Introduction à la notion de risque de contrepartie sur opérations de marché : typologie et présentation simple des méthodes de mesure
Travaux Pratiques
- Analyse du risque de crédit sur différentes opérations
Approche réglementaire du risque de crédit (Bâle II, Bâle III et évolutions )
- Différentes méthodes : standard et interne (IRB)
- Indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, M, … )
- Ratio de solvabilité
Introduction au risque de liquidité
- Analyse et gestion du risque de liquidité
- Traitement réglementaire et ratios de liquidité
Introduction au risque opérationnel
- Typologie des risques opérationnels
- Identification et cartographie
- Exemple de suivi et pilotage des risques opérationnels
- Traitement réglementaire du risque opérationnel
Synthèse
- Enjeux d’une gestion globale des risques
Pédagogie – Évaluation
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Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
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La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
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Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
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Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Formateurs
Diplômé de l'ENSAE, Bruno Cassiani-Ingoni a débuté sa carrière au Crédit Lyonnais en participant au lancement des produits dérivés sur les marchés organisés et devient, en 1988, responsable des options de taux. En 1993, il est en charge des activités de trading et vente Produits de taux à Hong-Kong puis rejoint la direction des risques à Paris en tant que risk manager.
Benoît NUSBAUMER
Consultant
Diplômé HEC et IEP Paris, certifié CIA, il a exercé au Crédit Lyonnais puis chez Calyon (devenue CACIB) des fonctions commerciales, de crédit, d'inspection générale et de conformité, en France et à l'international. Ses spécialités sont le risque de crédit, le risque de non-conformité et l'audit interne.
BE
Bernard ESKINAZI
Middle Office - Contrôle - Taux / Crédit / Change / Commo
Diplômé d’un DESS en Finance de l’université de Paris Dauphine, Bernard Eskinazi a exercé diverses responsabilités en Banque de Financement et d’Investissement dans le traitement des Opérations (Back, Middle Office), le contrôle des Risques et des Résult...
Pour aller plus loin
Qualité et Certification
