Mesure de performance en gestion de portefeuille

Pré-requis

Calculer la performance d’un investissement et son risque
Comparer cette performance à un benchmark et à d’autres investissements
Analyser la performance et l’attribuer aux principaux facteurs de gestion active
Présenter la performance selon les meilleures pratiques pour les mandats institutionnels et les OPCVM

Vision complète d’une fonction essentielle
Applications pratiques pour chaque concept abordé
Attention particulière portée à l’interprétation des résultats et à leurs utilisations
Conseils opérationnels de mise en œuvre permettant d’optimiser la qualité des reportings

La formation est entièrement articulée autour de cas pratiques et de travaux d’application des méthodes exposées

Différentes natures de mesure de performance

Principes de calcul et d'analyse de performance

Benchmarking

Dérive ou rebalancement : impacts sur la performance du benchmark et l’évolution de sa structure

Ratios synthétiques : définition, calcul et utilisation

Principes d'attribution de performance

Cas spécifique des OPCVM

Performance dans un contexte assurantiel

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.