Finance

Nouvelles technologies et gestion des risques

1700€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Maîtrise

Durée : 1 jour

Langue(s) : Français

Code Web : NOUVELLES_TECHNO_RISK

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation Formateur

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Avoir une vision globale des enjeux du digital et des nouvelles technologies appliquées à la gestion des risques
Utiliser les nouvelles technologies (e.g. modèles d’IA) sur les dispositifs de gestion des risques des banques (risque de crédit, conformité, etc.)
Comprendre les exigences réglementaires applicables et plus largement les attentes des superviseurs
Comprendre les limites de ces outils technologiques et les nouveaux risques induits par leur utilisation

Public cible

Directions des risques
Directions conformité
Equipes réglementaires métier
Inspection / Audit / Contrôle interne
Analystes
Consultants

Atouts

Proposition d’une vision transversale et de terrain des enjeux de l’usage des nouvelles technologies pour la gestion des risques bancaires
Acquisition de connaissances théoriques et opérationnelles

Nouvelles technologies et gestion des risques

Programme

Introduction

Notions clefs de Risk Management
- Dispositif de gestion des risques
- Typologie bâloise des risques
- Cartographie des risques
Notions clefs du Digital & de la Data
- Digitalisation (au sens de la BCE)
- Nouvelles technologies : intelligence artificielle (IA, Gen IA), Distributed Ledger Technologies (DLT)
Acteurs
- Direction / équipes en charge
- Articulation avec les équipes métier & réglementaires (Conformité, Risque, Juridique, Finance, etc.)

Panorama de l'usage de nouvelles technologies

Niveau de maturité des établissements :
- Banques américaines
- Banques européennes
- Focus sur les banques françaises

Principaux cas d’usage

Cas d’usage 1 : l’IA au service de la gestion du risque de crédit
- Présentation du cycle de vie du crédit (de l’octroi au recouvrement)
- L’IA dans le dispositif d’early warning system (EWS)
- L’IA dans les modèles de crédit (A-IRB)
Cas d’usage 2 : l’IA au service de la détection de la fraude
- Fraude au moyen de paiement
- Fraude documentaire (Know Your Customer)

Enjeux des nouvelles technologies dans les dispositifs de gestion des risques

Les nouvelles technologies pour mieux gérer les risques
- Un fort levier de gain opérationnel sur des processus bancaires clés
- Une optimisation forte de certains dispositifs « manuels ». Ex : modèle de détection anti money laundering (AML) avec règles expert vs. modèle AML IA
Les nouveaux risques induits par l’usage des nouvelles technologies
- Enjeux de change management & éthiques liés à l’IA
- Gestion des modèles d’IA : gouvernance des modèles, principes de Model Risk Management (MRM)
- Risque cyber lié à l’usage du Cloud (nouvelles vulnérabilités, augmentation des risques cyber)
- Une nécessaire prise en compte de ces nouveaux risques dans d’autres exercices réglementaires (RAF, ICAAP)

Exigences réglementaires applicables et à venir

Digitalisation : priorité de supervision SSM, ECB Survey, ECB Targeted Review
Intelligence artificielle : IA Act (enjeux, exigences)
Data & partage de données : Data Act, FIDA (Financial Data Access)
Cryptoactifs : règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets), principes de supervision du Comité de Bâle, proposition de réglementation conjointe FSB-FMI
Risque cyber : règlement DORA (Digital Operational resilience act), stress test BCE (2024)

Synthèse et conclusion

L’état de l’art au sein des banques
Récapitulatif des principaux enjeux (formation, change management, réglementation)
Évolutions attendues dans les prochains mois / années

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Formateur

Richard MICHAUD

Consultant

Richard Michaud accompagne les banques dans leurs projets de transformation, avec une spécialisation sur les sujets Risk, Regulatory et Data :
- Implémentation de modèles de crédit (A-IRB) : accompagnement dans les échanges avec le superviseur, construction d’un TOM, définition et alimentation des données
- Mise en place de dispositifs de risk appetite framework (RAF) : définition et rédaction d’un Risk Appetite statement (RAS) et d’une Politique de maîtrise des risques
- Mise en conformité à la réglementation (réponses à des recommandations du régulateur, Recovery & Resolution Planning, CRR III)
- PMO de projets réglementaires et data : projets IA pour des besoins réglementaires (Risque, Conformité), coordination des réponses au superviseurs sur des enjeux Risk & Digitalisation, construction de cartographies des risques

Pour aller plus loin